PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VFVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 13.24%/yr vs 12.59%/yr for VFVA. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 21.52%.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

VFVA

1 день
-0.62%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
13.22%
С начала года
21.52%
1 год
37.52%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

VFVA

Vanguard U.S. Value Factor ETF
$3.35M$2.80M$1.88M

Сравнение доходности по годам QVAL и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-19.94%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		21.52%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between QVAL and VFVA is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between QVAL and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VFVA

Секторы
QVAL
VFVA

Потребительский циклический сектор

21.6%
13.1%

Энергетика

20.3%
7.3%

Здравоохранение

14.1%
14.9%

Промышленность

12.3%
7.6%

Технологии

10.0%
14.5%

Сырьевые материалы

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%
0.4%

Финансовые услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
VFVA
13.1%

Энергетика

QVAL
20.3%
VFVA
7.3%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
VFVA
14.9%

Промышленность

QVAL
12.3%
VFVA
7.6%

Технологии

QVAL
10.0%
VFVA
14.5%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
VFVA
3.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
VFVA
7.1%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
VFVA
6.2%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
VFVA

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
VFVA
0.4%

Финансовые услуги

QVAL

-

VFVA
25.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VTVVFVA с VIGVFVA с SPY

Доходность на риск

QVAL vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.55

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.70

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

4.41

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

14.91

+5.71

QVAL vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VFVA

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-48.58%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.55%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-24.07%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.07%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.62%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.23%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.52%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VFVA

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.58%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.23%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.79%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.04%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

24.19%

-1.49%

Сравнение комиссий QVAL и VFVA

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VFVA

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VFVA в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.74%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VFVA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (4.58%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.24% vs 12.59% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.24% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VFVA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.39% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.13% for VFVA.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор