Сравнение QVAL с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
QVAL и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.59% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SPVM
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
QVAL vs. SPVM — Ранг доходности на риск
QVAL
SPVM
Сравнение QVAL c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.94 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.14 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SPVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SPVM
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPVM в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SPVM
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -45.35% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.37% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -19.48% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -45.35% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.34% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.03% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.64% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SPVM
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.55% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.53% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 16.68% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.85% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.59% | +3.21% |