PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while PEY is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.61%/yr vs 8.98%/yr for PEY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.98% соответственно.

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between QVAL and PEY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between QVAL and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и PEY

Секторы
QVAL
PEY

Потребительский циклический сектор

23.8%
8.3%

Энергетика

16.1%
1.3%

Промышленность

14.1%
17.6%

Здравоохранение

13.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
16.2%

Технологии

8.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%
11.6%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

22.3%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
PEY
8.3%

Энергетика

QVAL
16.1%
PEY
1.3%

Промышленность

QVAL
14.1%
PEY
17.6%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
PEY
6.1%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
PEY
16.2%

Технологии

QVAL
8.3%
PEY
5.1%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
PEY
5.6%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
PEY
5.4%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
PEY
11.6%

Недвижимость

QVAL
2.0%
PEY

-

Финансовые услуги

QVAL

-

PEY
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

QVAL vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.63

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.49

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.63

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

7.37

+8.58

QVAL vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и PEY

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-72.81%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.88%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.90%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-17.90%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-41.55%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-12.81%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.16%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и PEY

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.34%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.28%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.09%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.28%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.44%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

18.89%

+3.80%

Сравнение комиссий QVAL и PEY

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и PEY

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and PEY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to QVAL (3.34%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.61% vs 8.98% for PEY. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.61% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.45% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.54% for PEY.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор