Сравнение QVAL с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
QVAL и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 14.59% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 7.30%, а FRDM немного ниже – 7.05%.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и FRDM
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
QVAL vs. FRDM — Ранг доходности на риск
QVAL
FRDM
Сравнение QVAL c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.55 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.15 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.52 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 14.69 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.55 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и FRDM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и FRDM
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и FRDM
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -40.49% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -16.87% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -29.25% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -13.13% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.21% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.04% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и FRDM
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 13.19% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 18.31% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 23.57% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.00% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.36% | +0.44% |