Сравнение QVAL с EQRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR).
QVAL и EQRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и EQRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 20.76% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 7.89%, а EQRR немного ниже – 7.59%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и EQRR
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.
Доходность на риск
QVAL vs. EQRR — Ранг доходности на риск
QVAL
EQRR
Сравнение QVAL c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.15 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и EQRR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и EQRR
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EQRR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и EQRR
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и EQRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -57.93% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.30% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -21.75% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.03% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.27% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.03% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и EQRR
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.97% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.70% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.15% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.49% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 25.03% | -2.23% |