PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.24%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%20.76%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between QVAL and EQRR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.70

The correlation between QVAL and EQRR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и EQRR

Секторы
QVAL
EQRR

Потребительский циклический сектор

32.4%
4.8%

Технологии

16.7%
32.1%

Промышленность

15.0%
4.2%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Энергетика

5.5%
26.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.7%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

20.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
EQRR
4.8%

Технологии

QVAL
16.7%
EQRR
32.1%

Промышленность

QVAL
15.0%
EQRR
4.2%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
EQRR

-

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
EQRR

-

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
EQRR

-

Энергетика

QVAL
5.5%
EQRR
26.8%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
EQRR
11.7%

Недвижимость

QVAL
2.0%
EQRR

-

Финансовые услуги

QVAL

-

EQRR
20.5%

Коммунальные услуги

QVAL

-

EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

QVAL vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.30

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.31

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

8.94

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

33.32

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.30

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QVAL и EQRR

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-57.93%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-4.95%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.75%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-21.75%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.07%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.33%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и EQRR

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.69%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.36%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.48%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

21.39%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.86%

-2.07%

Сравнение комиссий QVAL и EQRR

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и EQRR

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and EQRR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to QVAL (4.10%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 12.24% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор