PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с EEMV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. QVAL is actively managed, while EEMV is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 12.20%/yr vs 6.84%/yr for EEMV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 16.97%, а EEMV немного выше – 17.10%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 12.20% против 6.84% соответственно.

QVAL

1 день
0.87%
1 месяц
7.82%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.96%
1 год
32.03%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.20%

EEMV

1 день
0.32%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.10%
6 месяцев
18.34%
1 год
24.60%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		16.97%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.10%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between QVAL and EEMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.53

The correlation between QVAL and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и EEMV

Секторы
QVAL
EEMV

Потребительский циклический сектор

23.8%
6.2%

Энергетика

16.1%
3.6%

Промышленность

14.1%
6.6%

Здравоохранение

13.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.6%

Технологии

8.3%
36.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.1%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
4.4%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
EEMV
6.2%

Энергетика

QVAL
16.1%
EEMV
3.6%

Промышленность

QVAL
14.1%
EEMV
6.6%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
EEMV
5.4%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
EEMV
5.6%

Технологии

QVAL
8.3%
EEMV
36.5%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
EEMV
10.1%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
EEMV
2.9%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
EEMV
4.4%

Недвижимость

QVAL
2.0%
EEMV
0.6%

Финансовые услуги

QVAL

-

EEMV
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

QVAL vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.62

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.26

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.54

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

9.15

+5.52

QVAL vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и EEMV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-31.56%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.22%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-12.47%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-21.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-31.56%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.96%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.56%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и EEMV

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.09%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.81%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.29%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.48%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

12.17%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

13.97%

+8.82%

Сравнение комиссий QVAL и EEMV

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и EEMV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.13%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and EEMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.81%) compared to QVAL (4.09%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, QVAL leads with 12.20% vs 6.84% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 12.20% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.13% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.25% for EEMV.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор