PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QVAL returned 29.65% vs 27.35% for DXUV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и DXUV

2026 (YTD)20252024
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%3.25%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between QVAL and DXUV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between QVAL and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и DXUV

Секторы
QVAL
DXUV

Потребительский циклический сектор

32.4%
11.4%

Технологии

16.7%
24.2%

Промышленность

15.0%
14.7%

Здравоохранение

11.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.4%

Сырьевые материалы

7.6%
3.7%

Энергетика

5.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.1%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Финансовые услуги

-

16.3%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
DXUV
11.4%

Технологии

QVAL
16.7%
DXUV
24.2%

Промышленность

QVAL
15.0%
DXUV
14.7%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
DXUV
8.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
DXUV
5.4%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
DXUV
3.7%

Энергетика

QVAL
5.5%
DXUV
7.0%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
DXUV
8.1%

Недвижимость

QVAL
2.0%
DXUV
0.4%

Финансовые услуги

QVAL

-

DXUV
16.3%

Коммунальные услуги

QVAL

-

DXUV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с FINN.NEODXUV с AUSFDXUV с DFAU

Доходность на риск

QVAL vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.22

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

13.10

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QVAL и DXUV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-21.08%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.53%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.66%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.08%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и DXUV

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.98%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.99%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.72%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.31%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.31%

+5.48%

Сравнение комиссий QVAL и DXUV

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и DXUV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and DXUV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, QVAL leads with 29.65% vs 27.35% for DXUV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 29.65% return vs 27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Dimensional. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор