Сравнение QVAL с DVLU
QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. QVAL is actively managed, while DVLU is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 12.25%/yr for DVLU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 10.79%.
QVAL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.91%
DVLU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVAL и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 14.09% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -20.54% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.79% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Correlation
The correlation between QVAL and DVLU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between QVAL and DVLU shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVAL vs. DVLU — Ранг доходности на риск
QVAL
DVLU
Сравнение QVAL c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVAL | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.97 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 10.71 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVAL и DVLU
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVAL | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -53.26% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -12.24% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -24.86% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.86% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.65% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.73% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.39% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и DVLU
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVAL | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.34% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.43% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.39% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 25.73% | -2.95% |
Сравнение комиссий QVAL и DVLU
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и DVLU
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.16% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
QVAL and DVLU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVAL has higher volatility (3.95%) compared to DVLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 12.15% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
QVAL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.62% for DVLU.
QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVAL и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор