PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 22.21%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%4.25%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between QVAL and BRNY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between QVAL and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и BRNY

Секторы
QVAL
BRNY

Потребительский циклический сектор

32.4%
10.7%

Технологии

16.7%
30.6%

Промышленность

15.0%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.4%

Сырьевые материалы

7.6%
5.1%

Энергетика

5.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Финансовые услуги

-

16.6%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
BRNY
10.7%

Технологии

QVAL
16.7%
BRNY
30.6%

Промышленность

QVAL
15.0%
BRNY
7.4%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
BRNY
10.0%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
BRNY
1.4%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
BRNY
5.1%

Энергетика

QVAL
5.5%
BRNY
1.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
BRNY
10.3%

Недвижимость

QVAL
2.0%
BRNY
1.0%

Финансовые услуги

QVAL

-

BRNY
16.6%

Коммунальные услуги

QVAL

-

BRNY
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

QVAL vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.52

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.46

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.64

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

14.33

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.62

-1.13

Просадки

Сравнение просадок QVAL и BRNY

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-19.14%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.34%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.14%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-2.77%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.37%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и BRNY

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеют волатильность 4.10% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.27%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.49%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

16.92%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.92%

+5.87%

Сравнение комиссий QVAL и BRNY

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и BRNY

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and BRNY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to BRNY (3.96%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 22.21% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.33% for BRNY.

Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор