PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVAL с BOXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

QVAL и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QVAL и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVAL и BOXA

2026 (YTD)20252024
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		7.89%10.98%1.08%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

QVAL

1 день
0.56%
1 месяц
-1.05%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.22%

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с QQQQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий QVAL и BOXA

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

QVAL vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.67

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.94

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.08

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

3.43

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.67

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между QVAL и BOXA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и BOXA

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.55%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и BOXA

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

QVALBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-2.87%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-2.87%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.98%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-0.59%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.91%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и BOXA

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVALBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.55%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

2.41%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

4.14%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

4.18%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.18%

+18.62%