PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с TCAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs -0.79% for TCAL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.78%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и TCAL

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.13%2.15%

Correlation

The correlation between QUSA and TCAL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов QUSA и TCAL

Секторы
QUSA
TCAL

Технологии

36.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

17.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
0.9%

Финансовые услуги

12.8%
15.0%

Промышленность

11.1%
19.3%

Здравоохранение

8.2%
18.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Энергетика

-

1.3%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

QUSA
36.9%
TCAL
11.3%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
TCAL
11.3%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
TCAL
0.9%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
TCAL
15.0%

Промышленность

QUSA
11.1%
TCAL
19.3%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
TCAL
18.7%

Сырьевые материалы

QUSA

-

TCAL
1.7%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

TCAL
8.7%

Энергетика

QUSA

-

TCAL
1.3%

Недвижимость

QUSA

-

TCAL
2.2%

Коммунальные услуги

QUSA

-

TCAL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с QDVOTCAL с ICOI

Доходность на риск

QUSA vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSATCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.08

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.05

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.11

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-0.29

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSATCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.04

+0.64

Просадки

Сравнение просадок QUSA и TCAL

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSATCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-7.24%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.00%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.03%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.69%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и TCAL

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSATCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.60%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.04%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.35%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.25%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.25%

-0.92%

Сравнение комиссий QUSA и TCAL

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и TCAL

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности TCAL в 11.86%

ПозицияTTM2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.86%8.34%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and TCAL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.60%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, QUSA leads with 4.04% vs -0.79% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUSA has performed better with a 4.04% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 11.86% for TCAL.

They also come from different issuers: VistaShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.34% for TCAL.

QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор