PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с QQQI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs 25.24% for QQQI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 8.55%.

QUSA

1 день
-1.95%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.29%
1 год
1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-3.97%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.71%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и QQQI

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.00%-3.15%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.55%23.02%

Correlation

The correlation between QUSA and QQQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.63

The correlation between QUSA and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и QQQI

Секторы
QUSA
QQQI

Технологии

36.9%
53.3%

Потребительский защитный сектор

17.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
15.7%

Финансовые услуги

12.8%
0.3%

Промышленность

11.1%
3.3%

Здравоохранение

8.2%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

QUSA
36.9%
QQQI
53.3%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
QQQI
7.7%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
QQQI
15.7%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
QQQI
0.3%

Промышленность

QUSA
11.1%
QQQI
3.3%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
QQQI
4.3%

Сырьевые материалы

QUSA

-

QQQI
1.2%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

QQQI
12.1%

Энергетика

QUSA

-

QQQI
0.7%

Недвижимость

QUSA

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

QUSA

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPYQUSA с SPMO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QUSA vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.87

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.43

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.64

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

11.74

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.87

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.18

-0.78

Просадки

Сравнение просадок QUSA и QQQI

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-20.00%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.61%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.47%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.20%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.15%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и QQQI

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.76%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.92%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

10.68%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

13.61%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.25%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

17.25%

-6.76%

Сравнение комиссий QUSA и QQQI

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и QQQI

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что меньше доходности QQQI в 13.79%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.79%13.82%12.85%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.68%6.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and QQQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (4.92%) compared to QUSA (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.24% vs 1.37% for QUSA. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.24% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QQQI has the higher dividend yield at 13.79%, compared with 12.68% for QUSA.

QUSA is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор