PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с QDVO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs 24.34% for QDVO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.10%.

QUSA

1 день
-1.95%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.29%
1 год
1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-2.56%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и QDVO

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.00%-3.15%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.10%25.57%

Correlation

The correlation between QUSA and QDVO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.56

The correlation between QUSA and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и QDVO

Секторы
QUSA
QDVO

Технологии

36.9%
50.6%

Потребительский защитный сектор

17.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
16.8%

Финансовые услуги

12.8%
4.1%

Промышленность

11.1%
1.7%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

QUSA
36.9%
QDVO
50.6%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
QDVO
6.3%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
QDVO
16.8%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
QDVO
4.1%

Промышленность

QUSA
11.1%
QDVO
1.7%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
QDVO
4.6%

Сырьевые материалы

QUSA

-

QDVO
1.8%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

QDVO
12.5%

Энергетика

QUSA

-

QDVO
0.8%

Недвижимость

QUSA

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

QUSA

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с TSPYQUSA с SPMO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

QUSA vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.96

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.68

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.39

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

9.70

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.96

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.30

-0.89

Просадки

Сравнение просадок QUSA и QDVO

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-17.75%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.21%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.38%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.37%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.51%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и QDVO

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.76%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.77%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.26%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

12.48%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.52%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

17.52%

-7.03%

Сравнение комиссий QUSA и QDVO

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и QDVO

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности QDVO в 10.38%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.38%9.92%2.79%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.68%6.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and QDVO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (3.77%) compared to QUSA (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 24.34% vs 1.37% for QUSA. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 24.34% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 10.38% for QDVO.

They also come from different issuers: VistaShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор