Сравнение QUSA с QDVO
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Quality Factor fund actively managed by VistaShares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 6.77% vs 18.40% for QDVO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.69%.
QUSA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
QDVO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.44M | $7.21M | $8.63M | |
| $298.36K | $303.07K | $276.86K |
Сравнение доходности по годам QUSA и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.88% | -3.27% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.69% | 24.91% |
Correlation
The correlation between QUSA and QDVO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between QUSA and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. QDVO — Ранг доходности на риск
QUSA
QDVO
Сравнение QUSA c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.81 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.39 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и QDVO
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -17.75% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.21% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.04% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.46% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и QDVO
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 3.52%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.86% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.57% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 13.32% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.44% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.44% | -6.57% |
Сравнение комиссий QUSA и QDVO
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и QDVO
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности QDVO в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.63% | 9.92% | 2.79% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 15.15% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and QDVO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDVO has higher volatility (4.86%) compared to QUSA (3.52%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, QDVO leads with 18.40% vs 6.77% for QUSA. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.40% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 15.15%, compared with 10.63% for QDVO.
QUSA is categorized as Quality Factor, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VistaShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор