Сравнение QUSA с TSPY
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 26.85% for TSPY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.15% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 24.62% |
Correlation
The correlation between QUSA and TSPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between QUSA and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. TSPY — Ранг доходности на риск
QUSA
TSPY
Сравнение QUSA c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.80 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 12.47 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.31 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и TSPY
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -18.02% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.63% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.52% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.16% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и TSPY
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.55% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.72% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 11.68% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.04% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.04% | -5.71% |
Сравнение комиссий QUSA и TSPY
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и TSPY
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and TSPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (2.55%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 26.85% vs 4.04% for QUSA. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 26.85% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 12.43% for QUSA.
They also come from different issuers: VistaShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор