PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QUSA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 28.50% for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и SPY

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%23.10%

Correlation

The correlation between QUSA and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.71

The correlation between QUSA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и SPY

Секторы
QUSA
SPY

Технологии

36.9%
35.9%

Потребительский защитный сектор

17.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Промышленность

11.1%
7.8%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QUSA
36.9%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
SPY
11.8%

Промышленность

QUSA
11.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

QUSA

-

SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

SPY
10.3%

Энергетика

QUSA

-

SPY
3.6%

Недвижимость

QUSA

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

QUSA

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с QDVOQUSA с TSPYQUSA с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QUSA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.42

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.29

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.22

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

14.99

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.42

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QUSA и SPY

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-55.19%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.88%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.05%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.91%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и SPY

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.79%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.91%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.82%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

17.05%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

17.93%

-7.60%

Сравнение комиссий QUSA и SPY

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и SPY

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 4.04% for QUSA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.98% for SPY.

QUSA is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор