PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QUSA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 28.59% for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и JEPQ

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%21.80%

Correlation

The correlation between QUSA and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.60

The correlation between QUSA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и JEPQ

Секторы
QUSA
JEPQ

Технологии

36.9%
54.0%

Потребительский защитный сектор

17.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

13.3%
15.4%

Финансовые услуги

12.8%
0.4%

Промышленность

11.1%
3.1%

Здравоохранение

8.2%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QUSA
36.9%
JEPQ
54.0%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
JEPQ
0.4%

Промышленность

QUSA
11.1%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

QUSA

-

JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

JEPQ
12.8%

Энергетика

QUSA

-

JEPQ
0.4%

Недвижимость

QUSA

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QUSA

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPYQUSA с SPMO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QUSA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.45

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.25

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.26

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

15.99

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.45

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QUSA и JEPQ

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-20.07%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.82%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.42%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.79%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и JEPQ

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.28%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.06%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.72%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

16.60%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

16.60%

-6.27%

Сравнение комиссий QUSA и JEPQ

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и JEPQ

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (2.12%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 4.04% for QUSA. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 10.08% for JEPQ.

QUSA is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор