Сравнение QUSA с GSG
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. QUSA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, QUSA returned 5.05% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
QUSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам QUSA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 9.61% | -3.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 10.97% |
Correlation
The correlation between QUSA and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. GSG — Ранг доходности на риск
QUSA
GSG
Сравнение QUSA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 6.66 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и GSG
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -89.62% | +78.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -18.81% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -59.56% | +57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -63.68% | +60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.63% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и GSG
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 3.56%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.17% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 21.54% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 23.48% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.80% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.00% | -11.30% |
Сравнение комиссий QUSA и GSG
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и GSG
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 13.91% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to QUSA (3.56%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs 5.05% for QUSA. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 13.91%, compared with 0.00% for GSG.
QUSA is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор