PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUSA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. QUSA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, QUSA returned 5.05% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

QUSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
7.91%
С начала года
9.61%
1 год
5.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и COMT

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		9.61%-3.27%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%10.85%

Correlation

The correlation between QUSA and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с JEPQQUSA с QQQMQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QUSA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.55

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.13

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.90

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

6.35

-5.15

QUSA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUSA и COMT

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-51.89%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-17.57%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-11.28%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-23.95%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.24%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и COMT

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 3.56%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.91%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

19.67%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

21.54%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

21.20%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

18.85%

-8.15%

Сравнение комиссий QUSA и COMT

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и COMT

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		13.91%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to QUSA (3.56%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs 5.05% for QUSA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 13.91%, compared with 5.95% for COMT.

QUSA is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор