PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.70%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QUS charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QUS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.80% соответственно.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам QUS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between QUS and XLE is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.40

The correlation between QUS and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и XLE

Секторы
QUS
XLE

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

QUS
28.4%
XLE

-

Финансовые услуги

QUS
15.7%
XLE

-

Здравоохранение

QUS
14.4%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
XLE

-

Промышленность

QUS
8.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
XLE

-

Энергетика

QUS
3.3%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
XLE

-

Недвижимость

QUS
1.6%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QUS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.82

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.38

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.56

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

6.80

+6.76

QUS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и XLE

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-71.26%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-14.98%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-20.14%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-26.04%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-66.81%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.73%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-17.93%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.64%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.16%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

16.48%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

21.12%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

25.76%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

29.58%

-13.18%

Сравнение комиссий QUS и XLE

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и XLE

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QUS and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.70% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.70% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.25% for QUS.

QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.08% for XLE.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор