PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.67%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QUS charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QUS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.22% соответственно.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between QUS and XLE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between QUS and XLE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUS и XLE

Секторы
QUS
XLE

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

14.6%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Энергетика

4.6%
100.0%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

QUS
26.3%
XLE

-

Финансовые услуги

QUS
14.6%
XLE

-

Здравоохранение

QUS
13.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
XLE

-

Промышленность

QUS
8.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
XLE

-

Энергетика

QUS
4.6%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
XLE

-

Недвижимость

QUS
1.4%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QUS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.21

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.84

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.75

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.92

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.31

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QUS и XLE

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-71.26%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-12.05%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-20.14%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-26.04%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-66.81%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-6.15%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-17.98%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.14%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

8.25%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

16.58%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

20.53%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

26.02%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

29.59%

-13.17%

Сравнение комиссий QUS и XLE

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и XLE

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QUS and XLE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.31% for QUS.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор