PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

QUS и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		-1.11%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.23% соответственно.

QUS

1 день
0.36%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.64%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий QUS и XLE

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QUS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.61

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.23

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между QUS и XLE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и XLE

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.40%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок QUS и XLE

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-71.26%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-18.79%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-26.04%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-66.81%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.74%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-18.05%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

7.15%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.45%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

14.46%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

25.21%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

26.09%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

29.50%

-13.09%