PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.70%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUS charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.70% против 17.74% соответственно.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам QUS и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QUS and VUG is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between QUS and VUG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и VUG

Секторы
QUS
VUG

Технологии

28.4%
56.2%

Финансовые услуги

15.7%
3.8%

Здравоохранение

14.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.4%

Промышленность

8.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.5%

Коммунальные услуги

3.9%
0.7%

Энергетика

3.3%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

QUS
28.4%
VUG
56.2%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
VUG
3.8%

Здравоохранение

QUS
14.4%
VUG
4.7%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
VUG
1.4%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
VUG
15.4%

Промышленность

QUS
8.1%
VUG
5.3%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
VUG
11.5%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
VUG
0.7%

Энергетика

QUS
3.3%
VUG
0.3%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
VUG
0.5%

Недвижимость

QUS
1.6%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.07

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.55

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.15

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

3.64

+9.92

QUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и VUG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-50.68%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-16.53%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-22.85%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-35.61%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.61%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.08%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.20%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и VUG

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.15%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

14.41%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

17.77%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.54%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

21.58%

-5.18%

Сравнение комиссий QUS и VUG

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и VUG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QUS and VUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 13.70% for QUS. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.38% for VUG.

QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.03% for VUG.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор