PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с TDVG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUS is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 10.29%/yr for TDVG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности QUS и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 13.14%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

TDVG

1 день
0.36%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.14%
1 год
20.86%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
Всё время*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF
$1.91M$2.98M$2.61M

Сравнение доходности по годам QUS и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%13.48%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		13.14%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between QUS and TDVG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between QUS and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и TDVG

Секторы
QUS
TDVG

Технологии

28.4%
27.4%

Финансовые услуги

15.7%
19.3%

Здравоохранение

14.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
0.8%

Промышленность

8.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.2%

Энергетика

3.3%
4.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

QUS
28.4%
TDVG
27.4%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

QUS
14.4%
TDVG
12.8%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
TDVG
6.6%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
TDVG
0.8%

Промышленность

QUS
8.1%
TDVG
14.4%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
TDVG
6.7%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
TDVG
3.2%

Энергетика

QUS
3.3%
TDVG
4.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
TDVG
2.8%

Недвижимость

QUS
1.6%
TDVG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

QUS vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.17

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

12.07

+1.49

QUS vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и TDVG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-19.20%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.24%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.02%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-19.20%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.66%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и TDVG

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что QUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.46%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.38%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

9.69%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.88%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

13.80%

+2.60%

Сравнение комиссий QUS и TDVG

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и TDVG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TDVG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.95%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUS and TDVG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUS has higher volatility (2.76%) compared to TDVG (2.46%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 10.29% for TDVG. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.95% for TDVG.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for TDVG.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор