PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 10.03%/yr for TDVG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности QUS и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.81%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Correlation

The correlation between QUS and TDVG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between QUS and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и TDVG

Секторы
QUS
TDVG

Технологии

26.3%
24.1%

Финансовые услуги

14.6%
19.5%

Здравоохранение

13.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.1%

Промышленность

8.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.7%

Энергетика

4.6%
5.8%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Технологии

QUS
26.3%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
TDVG
19.5%

Здравоохранение

QUS
13.4%
TDVG
12.9%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
TDVG
1.2%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
TDVG
7.1%

Промышленность

QUS
8.6%
TDVG
13.6%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
TDVG
7.7%

Энергетика

QUS
4.6%
TDVG
5.8%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
TDVG
3.9%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
TDVG
2.9%

Недвижимость

QUS
1.4%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

QUS vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.77

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.54

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.36

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

9.68

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QUS и TDVG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-19.20%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.24%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.02%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-19.20%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.19%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.76%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.76%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и TDVG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.11%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.45%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.67%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.91%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

13.93%

+2.49%

Сравнение комиссий QUS и TDVG

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и TDVG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QUS and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDVG has higher volatility (2.11%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 10.03% for TDVG. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for TDVG.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор