Сравнение QUS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
QUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QUS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 5.82% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и SGRT
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
QUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QUS
SGRT
Сравнение QUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.09 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между QUS и SGRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и SGRT
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и SGRT
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -17.87% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -7.09% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.52% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 32.60% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 32.60% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 32.60% | -16.19% |