PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.70%/yr vs 15.14%/yr for RPG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности QUS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 13.70% против 15.14% соответственно.

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between QUS and RPG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between QUS and RPG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и RPG

Секторы
QUS
RPG

Технологии

29.2%
46.9%

Финансовые услуги

14.0%
5.3%

Здравоохранение

13.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.1%

Промышленность

8.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
14.7%

Энергетика

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

QUS
29.2%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

QUS
14.0%
RPG
5.3%

Здравоохранение

QUS
13.4%
RPG
6.4%

Коммуникационные услуги

QUS
9.9%
RPG
5.4%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.7%
RPG
1.1%

Промышленность

QUS
8.2%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.5%
RPG
14.7%

Энергетика

QUS
4.2%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

QUS
3.4%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
RPG
1.2%

Недвижимость

QUS
1.3%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

QUS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.37

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.16

-2.40

QUS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и RPG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-53.27%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.08%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-24.75%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-35.59%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-36.58%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.60%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.83%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.93%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и RPG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

11.10%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

19.02%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

22.09%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

23.86%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

22.90%

-6.47%

Сравнение комиссий QUS и RPG

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и RPG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

QUS and RPG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.14% vs 13.70% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.14% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.15% for RPG.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.35% for RPG.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор