PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUS и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
-1.11%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.60%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


QUS

1 день
0.36%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.64%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QUS и QCLR

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

QUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.95

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.57

+0.85

QUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между QUS и QCLR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QCLR

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.40%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и QCLR

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-21.77%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.22%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-8.10%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.32%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.56%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QCLR

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 3.78% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.93%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.56%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.08%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.61%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.61%

+3.80%