PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности QUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%8.22%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between QUS and PBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between QUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и PBUS

Секторы
QUS
PBUS

Технологии

26.3%
35.4%

Финансовые услуги

14.6%
11.6%

Здравоохранение

13.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.8%

Промышленность

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Энергетика

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

QUS
26.3%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

QUS
13.4%
PBUS
8.6%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
PBUS
11.3%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
PBUS
4.8%

Промышленность

QUS
8.6%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
PBUS
10.1%

Энергетика

QUS
4.6%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
PBUS
1.8%

Недвижимость

QUS
1.4%
PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

QUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.08

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.93

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QUS и PBUS

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-33.15%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.02%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-19.07%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-25.40%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.64%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.13%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и PBUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.94%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.13%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

12.06%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.05%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.33%

-2.91%

Сравнение комиссий QUS и PBUS

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и PBUS

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and PBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 11.08% for QUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.98% for PBUS.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор