PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с IWLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while IWLG is actively managed. Over the past 3 years, QUS returned 17.98%/yr vs 23.30%/yr for IWLG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности QUS и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 5.65%.

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%3.22%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%

Correlation

The correlation between QUS and IWLG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.79

The correlation between QUS and IWLG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и IWLG

Секторы
QUS
IWLG

Технологии

26.3%
50.2%

Финансовые услуги

14.6%
4.5%

Здравоохранение

13.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.8%

Промышленность

8.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.2%

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
1.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

QUS
26.3%
IWLG
50.2%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
IWLG
4.5%

Здравоохранение

QUS
13.4%
IWLG
5.6%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
IWLG
16.2%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
IWLG
1.8%

Промышленность

QUS
8.6%
IWLG
11.4%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
IWLG
9.2%

Энергетика

QUS
4.6%
IWLG

-

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
IWLG
1.1%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
IWLG
1.1%

Недвижимость

QUS
1.4%
IWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHLIWLG с QCLR

Доходность на риск

QUS vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.01

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.46

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.85

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

2.59

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.12

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QUS и IWLG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-23.19%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-19.45%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.19%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.57%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.38%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и IWLG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.88%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.47%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

12.37%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

16.31%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

20.95%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.95%

-4.53%

Сравнение комиссий QUS и IWLG

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и IWLG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and IWLG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 17.98% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: State Street and NYLI. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for IWLG.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор