PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности QUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%8.35%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between QUS and HLAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between QUS and HLAL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и HLAL

Секторы
QUS
HLAL

Технологии

26.3%
50.4%

Финансовые услуги

14.6%
0.0%

Здравоохранение

13.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
16.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
2.9%

Промышленность

8.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.6%

Энергетика

4.6%
4.5%

Коммунальные услуги

3.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Технологии

QUS
26.3%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

QUS
13.4%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
HLAL
16.7%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
HLAL
2.9%

Промышленность

QUS
8.6%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
HLAL
5.6%

Энергетика

QUS
4.6%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
HLAL
2.5%

Недвижимость

QUS
1.4%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

QUS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.33

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.62

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.30

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

19.85

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.33

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.89

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QUS и HLAL

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-33.57%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-10.20%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-21.67%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-23.18%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.07%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.00%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.20%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и HLAL

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.70%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.95%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

13.17%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.60%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.21%

-3.79%

Сравнение комиссий QUS и HLAL

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и HLAL

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and HLAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.44% for HLAL.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор