PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.26%/yr vs 8.84%/yr for GSEW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности QUS и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%8.25%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%

Correlation

The correlation between QUS and GSEW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between QUS and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и GSEW

Секторы
QUS
GSEW

Технологии

26.3%
20.9%

Финансовые услуги

14.6%
14.3%

Здравоохранение

13.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.7%

Промышленность

8.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.1%

Энергетика

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
4.6%

Недвижимость

1.4%
4.0%

Технологии

QUS
26.3%
GSEW
20.9%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
GSEW
14.3%

Здравоохранение

QUS
13.4%
GSEW
11.3%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
GSEW
3.5%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
GSEW
5.7%

Промышленность

QUS
8.6%
GSEW
15.6%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
GSEW
9.1%

Энергетика

QUS
4.6%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
GSEW
5.8%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
GSEW
4.6%

Недвижимость

QUS
1.4%
GSEW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHGGSEW с QUAL

Доходность на риск

QUS vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.64

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.34

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.57

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

9.83

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QUS и GSEW

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-38.65%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.72%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.18%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-25.74%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.89%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.02%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и GSEW

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.88%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.09%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

12.13%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.92%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.19%

-2.77%

Сравнение комиссий QUS и GSEW

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и GSEW

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GSEW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and GSEW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.26% vs 8.84% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.26% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.30% for QUS.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.09% for GSEW.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор