Сравнение GSEW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GSEW и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или SCHG.
Основные характеристики
| GSEW | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 44.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 21.27 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 16.96% |
| Макс. просадка | -38.65% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSEW и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и SCHG
С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и SCHG
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и SCHG
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и SCHG
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и SCHG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.