PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWSCHG
Дох-ть с нач. г.22.42%34.56%
Дох-ть за 1 год37.89%44.80%
Дох-ть за 3 года5.75%11.31%
Дох-ть за 5 лет12.63%21.01%
Коэф-т Шарпа3.332.80
Коэф-т Сортино4.623.58
Коэф-т Омега1.601.51
Коэф-т Кальмара2.673.87
Коэф-т Мартина21.2715.40
Индекс Язвы1.87%3.10%
Дневная вол-ть11.90%16.96%
Макс. просадка-38.65%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GSEW и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SCHG

С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.20%
19.22%
GSEW
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и SCHG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.27
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 15.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.40

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
2.80
GSEW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SCHG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SCHG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSEW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SCHG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
5.35%
GSEW
SCHG