PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEW с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GSEW и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с QUAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GSEW и SCHG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GSEW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.72

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.47

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между GSEW и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SCHG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SCHG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-34.59%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-16.41%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-34.59%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-12.48%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.23%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.90%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SCHG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.65%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.52%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

22.44%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.30%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.51%

-2.19%