PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QUS returned 17.65% vs 37.50% for GPIQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUS charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%13.41%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QUS and GPIQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between QUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и GPIQ

Секторы
QUS
GPIQ

Технологии

26.3%
53.8%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Здравоохранение

13.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.7%

Промышленность

8.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.3%

Энергетика

4.6%
0.6%

Коммунальные услуги

3.6%
1.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

QUS
26.3%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
GPIQ
0.2%

Здравоохранение

QUS
13.4%
GPIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
GPIQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
GPIQ
7.7%

Промышленность

QUS
8.6%
GPIQ
2.9%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
GPIQ
12.3%

Энергетика

QUS
4.6%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

QUS
1.4%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.81

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.71

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.96

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

17.48

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.78

-1.01

Просадки

Сравнение просадок QUS и GPIQ

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-21.06%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.51%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.19%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.27%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и GPIQ

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.44%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

13.40%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.47%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.47%

-1.05%

Сравнение комиссий QUS и GPIQ

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и GPIQ

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and GPIQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 17.65% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.31% for QUS.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор