PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUS и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
-1.11%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.11% соответственно.


QUS

1 день
0.36%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.64%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий QUS и GLD

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

QUS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUSGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.89

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.31

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.70

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.90

-4.47

QUS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между QUS и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и GLD

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.40%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и GLD

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QUSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-45.56%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-19.21%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-21.03%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-22.00%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-11.71%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-16.17%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.25%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

10.48%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

24.34%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

27.81%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.75%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.88%

+0.53%