Сравнение QUS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QUS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUS имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции FPX немного впереди с 12.97%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и FPX
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QUS vs. FPX — Ранг доходности на риск
QUS
FPX
Сравнение QUS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.05 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.19 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.78 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QUS и FPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и FPX
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и FPX
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -56.29% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.19% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -43.14% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -43.14% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.75% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.43% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.20% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и FPX
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.11% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 18.68% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 29.37% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 26.54% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 24.17% | -7.76% |