Сравнение QUS с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QUS и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 19.23% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и CRDBX
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
QUS vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
QUS
CRDBX
Сравнение QUS c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.76 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.26 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 5.17 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 16.62 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между QUS и CRDBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и CRDBX
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и CRDBX
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -97.00% | +63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.13% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -97.00% | +74.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -95.71% | +91.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -25.67% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.22% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и CRDBX
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.18% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.66% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 21.01% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 1,635.86% | -1,621.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 1,525.82% | -1,509.41% |