PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QUS charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%13.06%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between QUS and CCOR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.34

The correlation between QUS and CCOR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и CCOR

Секторы
QUS
CCOR

Технологии

26.3%
16.2%

Финансовые услуги

14.6%
17.7%

Здравоохранение

13.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.8%

Промышленность

8.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.4%

Энергетика

4.6%
7.2%

Коммунальные услуги

3.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.4%
2.8%

Технологии

QUS
26.3%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

QUS
13.4%
CCOR
10.8%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
CCOR
8.7%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
CCOR
6.8%

Промышленность

QUS
8.6%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
CCOR
9.4%

Энергетика

QUS
4.6%
CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
CCOR
5.1%

Недвижимость

QUS
1.4%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

QUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.87

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.15

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.69

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.59

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.87

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.11

+0.66

Просадки

Сравнение просадок QUS и CCOR

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-22.99%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.75%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-12.31%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.99%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-20.03%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.29%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.77%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и CCOR

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Core Alternative ETF (CCOR) имеют волатильность 1.78% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.96%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

6.93%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

11.10%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

10.75%

+5.67%

Сравнение комиссий QUS и CCOR

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и CCOR

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and CCOR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (1.78%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs -2.56% for CCOR. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.11% for CCOR.

They also come from different issuers: State Street and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 1.09% for CCOR.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор