Сравнение QUS с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
QUS и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.92% против 2.13% соответственно.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и BIL
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUS vs. BIL — Ранг доходности на риск
QUS
BIL
Сравнение QUS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 19.52 | -18.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 254.20 | -252.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 180.39 | -179.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 368.00 | -366.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4,131.71 | -4,126.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 19.52 | -18.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 12.55 | -11.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 8.23 | -7.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.73 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между QUS и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и BIL
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и BIL
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -0.78% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -0.01% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -0.12% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -0.21% | -33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.26% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.00% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и BIL
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.06% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 0.14% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 0.21% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 0.26% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 0.26% | +16.15% |