Сравнение QULL с WTIU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

QULL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QULL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и WTIU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	-6.89%	17.61%	38.03%	35.21%
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	120.52%	-17.13%	-29.63%	-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

QULL

1 день: 0.07%

1 месяц: -9.16%

С начала года: -6.89%

6 месяцев: -5.20%

1 год: 18.35%

3 года*: 26.45%

5 лет*: 13.83%

10 лет*: —

WTIU

1 день: 3.42%

1 месяц: 22.48%

С начала года: 120.52%

6 месяцев: 105.82%

1 год: 51.01%

3 года*: -0.93%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Название символа

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QULL:

QULL с DUHP QULL с IWFL QULL с QLD QULL с AIQ QULL с GBTC QULL с SPXL QULL с SPHQ

Часто сравнивают с WTIU:

WTIU с OILU WTIU с NRGU WTIU с USO WTIU с ERX WTIU с XLE WTIU с UTSL WTIU с UPRO

Сравнение комиссий QULL и WTIU

И QULL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QULL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WTIU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QULL	WTIU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.63	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.27	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.18	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	0.98	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.74	1.82	+1.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QULL	WTIU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.63	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	-0.04	+0.47

Корреляция

Корреляция между QULL и WTIU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и WTIU

Ни QULL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и WTIU

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

	QULL	WTIU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.83%	-75.73%	+23.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.43%	-35.46%	+17.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-51.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.30%	-21.83%	+9.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.46%	-39.47%	+25.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.38%	28.54%	-23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.17%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QULL	WTIU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.17%	22.53%	-11.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.70%	46.64%	-26.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	37.54%	81.74%	-44.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.63%	69.52%	-33.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.48%	69.52%	-34.04%

Сравнение QULL с WTIU

Доходность

Сравнение доходности QULL и WTIU

Сравнение доходности по годам QULL и WTIU

Доходность по периодам

QULL

WTIU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QULL и WTIU

Доходность на риск

QULL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

QULL

WTIU

Сравнение QULL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QULL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и WTIU

Просадки

Сравнение просадок QULL и WTIU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и WTIU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)