PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, QULL returned 37.35% vs 63.99% for SLVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности QULL и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QULL показывает доходность 14.91%, а SLVO немного ниже – 14.36%.

QULL

1 день
0.09%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.62%
1 год
37.35%
3 года*
32.72%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и SLVO

2026 (YTD)20252024
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		14.91%17.61%12.44%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between QULL and SLVO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

QULL vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.18

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.43

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.73

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

15.35

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.63

-1.07

Просадки

Сравнение просадок QULL и SLVO

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-17.23%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-17.23%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.47%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-3.13%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и SLVO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.58%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.41%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

27.33%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

29.53%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

25.21%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

25.21%

+9.92%

Сравнение комиссий QULL и SLVO

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и SLVO

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%.

ПозицияTTM20252024
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

QULL and SLVO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.41%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 63.99% vs 37.35% for QULL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 63.99% return vs 37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.00% for QULL.

QULL is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор