Сравнение QULL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
QULL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QULL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | -6.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и MULL
QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
QULL vs. MULL — Ранг доходности на риск
QULL
MULL
Сравнение QULL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 6.53 | -5.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.77 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 16.69 | -15.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 46.83 | -43.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 6.53 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между QULL и MULL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и MULL
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и MULL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -72.29% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -53.09% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -39.05% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -21.99% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 18.92% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 47.87% | -36.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 99.70% | -79.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 130.90% | -93.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 130.06% | -94.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 130.06% | -94.57% |