Сравнение QULL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
QULL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 9.87% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и IFED
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
QULL vs. IFED — Ранг доходности на риск
QULL
IFED
Сравнение QULL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.28 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.18 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QULL и IFED составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и IFED
Ни QULL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QULL и IFED
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -22.36% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -14.65% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -12.41% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -5.71% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.70% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и IFED
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 4.93% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 10.82% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 18.80% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 19.71% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 19.71% | +15.78% |