Сравнение QULL с IFED
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QULL returned 30.44%/yr vs 17.39%/yr for IFED. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QULL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности QULL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -0.67%.
QULL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.33% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 11.27% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between QULL and IFED is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between QULL and IFED shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. IFED — Ранг доходности на риск
QULL
IFED
Сравнение QULL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.34 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 0.83 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и IFED
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -22.36% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -14.65% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -22.36% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.71% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -5.83% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.90% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и IFED
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.26%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.96% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.49% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 17.38% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 20.00% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 20.00% | +15.04% |
Сравнение комиссий QULL и IFED
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и IFED
Ни QULL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QULL and IFED have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (7.96%) compared to QULL (6.26%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, QULL leads with 30.44% vs 17.39% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QULL has performed better with a 30.44% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
QULL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.45% for IFED.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор