PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с BDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 16.17%/yr vs 2.16%/yr for BDCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QULL и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.12%.

QULL

1 день
0.09%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.62%
1 год
37.35%
3 года*
32.72%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и BDCX

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		14.91%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%35.66%

Correlation

The correlation between QULL and BDCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.54

The correlation between QULL and BDCX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

QULL vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.53

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.61

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.47

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-0.84

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.53

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QULL и BDCX

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-34.96%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-30.46%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-33.39%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-34.96%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-26.14%

+25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-10.08%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

17.20%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.58%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.67%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

22.74%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

27.47%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

26.56%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

26.94%

+8.19%

Сравнение комиссий QULL и BDCX

И QULL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и BDCX

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QULL and BDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.67%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, QULL leads with 16.17% vs 2.16% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 16.17% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QULL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for QULL.

QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор