Сравнение QULL с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
QULL и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и BDCX
И QULL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QULL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
QULL
BDCX
Сравнение QULL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.79 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -1.02 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.80 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -1.60 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.79 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QULL и BDCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и BDCX
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и BDCX
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -34.96% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -30.46% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -34.96% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -30.97% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -9.61% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 15.30% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и BDCX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 9.60% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 20.85% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 32.17% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 25.99% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 26.63% | +8.86% |