Сравнение QULL с BDCX
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 14.85%/yr vs 1.19%/yr for BDCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QULL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -14.29%.
QULL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -19.24%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.33% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -14.29% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 38.79% |
Correlation
The correlation between QULL and BDCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between QULL and BDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
QULL
BDCX
Сравнение QULL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.63 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -1.06 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и BDCX
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -34.96% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -30.46% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -33.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -34.96% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -30.34% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.24% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 18.21% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.26%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.08% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 23.02% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 27.72% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 26.58% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 26.89% | +8.15% |
Сравнение комиссий QULL и BDCX
И QULL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и BDCX
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.88% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and BDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.08%) compared to QULL (6.26%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, QULL leads with 14.85% vs 1.19% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 14.85% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QULL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.88%, compared with 0.00% for QULL.
QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор