PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с SELV

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUAL is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, QUAL returned 18.24%/yr vs 10.83%/yr for SELV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.97%.

QUAL

1 день
0.26%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.91%
С начала года
11.10%
1 год
21.50%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.17%

SELV

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
1.15%
С начала года
2.97%
1 год
9.55%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.10%12.65%22.29%30.88%-5.45%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.97%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between QUAL and SELV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between QUAL and SELV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUAL и SELV

Секторы
QUAL
SELV

Технологии

38.8%
21.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.8%

Финансовые услуги

10.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.9%

Здравоохранение

8.7%
17.0%

Промышленность

7.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.3%

Энергетика

3.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

QUAL
38.8%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
SELV
15.8%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
SELV
4.9%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
SELV
17.0%

Промышленность

QUAL
7.2%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
SELV
12.3%

Энергетика

QUAL
3.2%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
SELV
2.8%

Недвижимость

QUAL
1.8%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

QUAL vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.03

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.51

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.62

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

4.31

+6.44

QUAL vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SELV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-13.73%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.92%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-8.94%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.37%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SELV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.51%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.21%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.42%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

9.38%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

11.92%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

11.92%

+6.16%

Сравнение комиссий QUAL и SELV

И QUAL, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SELV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SELV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.86%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and SELV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.21%) compared to QUAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, QUAL leads with 18.24% vs 10.83% for SELV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 18.24% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.86% for QUAL.

They also come from different issuers: iShares and SEI.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор