PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с SEIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QUAL is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, QUAL returned 19.28%/yr vs 14.99%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 8.95%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам QUAL и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-5.45%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between QUAL and SEIQ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.91

The correlation between QUAL and SEIQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и SEIQ

Секторы
QUAL
SEIQ

Технологии

40.2%
34.1%

Финансовые услуги

10.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Здравоохранение

9.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.0%

Промышленность

7.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
13.1%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
SEIQ
34.1%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
SEIQ
10.3%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
SEIQ
5.3%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
SEIQ
19.4%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
SEIQ
10.0%

Промышленность

QUAL
7.4%
SEIQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
SEIQ
13.1%

Энергетика

QUAL
2.9%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
SEIQ
0.9%

Недвижимость

QUAL
1.7%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV

Доходность на риск

QUAL vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.66

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.30

+5.37

QUAL vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SEIQ

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-14.87%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.66%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-14.27%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.68%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SEIQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.18%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.25%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.50%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.58%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.58%

+3.52%

Сравнение комиссий QUAL и SEIQ

И QUAL, и SEIQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SEIQ

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SEIQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and SEIQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, QUAL leads with 19.28% vs 14.99% for SEIQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 19.28% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and SEIQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.84% for QUAL.

They also come from different issuers: iShares and SEI.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор