PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.46% против 21.79% соответственно.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QUAL and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between QUAL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и QQQ

Секторы
QUAL
QQQ

Технологии

38.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
14.3%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
3.7%

Промышленность

7.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

QUAL
38.8%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
QQQ
3.7%

Промышленность

QUAL
7.2%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
QQQ
6.4%

Энергетика

QUAL
3.2%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
QQQ
1.0%

Недвижимость

QUAL
1.8%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QUAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.09

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.73

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.01

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.22

-0.62

QUAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и QQQ

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-82.97%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.96%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-22.77%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-35.12%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.12%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.33%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-32.75%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.20%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.56%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.81%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.19%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.55%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.38%

-4.27%

Сравнение комиссий QUAL и QQQ

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и QQQ

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 14.46% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.39% for QQQ.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор