PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с QLTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while QLTY tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QUAL returned 22.18% vs 27.59% for QLTY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.96%.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

QLTY

1 день
0.56%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.65%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и QLTY

2026 (YTD)202520242023
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%5.58%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.96%21.26%21.02%5.68%

Correlation

The correlation between QUAL and QLTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between QUAL and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и QLTY

Секторы
QUAL
QLTY

Технологии

36.5%
36.5%

Финансовые услуги

11.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Здравоохранение

9.0%
24.5%

Промышленность

8.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.1%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

QUAL
36.5%
QLTY
36.5%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
QLTY
7.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
QLTY
10.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
QLTY
8.1%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
QLTY
24.5%

Промышленность

QUAL
8.2%
QLTY
3.6%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
QLTY
9.1%

Энергетика

QUAL
4.0%
QLTY

-

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
QLTY

-

Недвижимость

QUAL
1.8%
QLTY

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGSQLTY с XLK

Доходность на риск

QUAL vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.26

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.21

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

9.66

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTY равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.54

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QUAL и QLTY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-17.00%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.71%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.05%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.86%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и QLTY

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеют волатильность 2.54% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.22%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.27%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.63%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.63%

+3.46%

Сравнение комиссий QUAL и QLTY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и QLTY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QLTY в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and QLTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (2.62%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.59% vs 22.18% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.59% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.71% for QLTY.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QLTY tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.50% for QLTY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор