PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с SPHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 21.45% vs 24.86% for SPHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.64%.

QLTY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.59%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.09%
1 месяц
3.04%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.67%
1 год
24.86%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		5.75%21.26%21.02%5.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.64%13.25%25.44%4.97%

Correlation

The correlation between QLTY and SPHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between QLTY and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и SPHQ

Секторы
QLTY
SPHQ

Технологии

40.1%
32.0%

Здравоохранение

22.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.5%

Финансовые услуги

7.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
14.4%

Промышленность

4.3%
22.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

QLTY
40.1%
SPHQ
32.0%

Здравоохранение

QLTY
22.1%
SPHQ
8.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.7%
SPHQ
2.5%

Финансовые услуги

QLTY
7.8%
SPHQ
12.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.5%
SPHQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

QLTY
6.5%
SPHQ
14.4%

Промышленность

QLTY
4.3%
SPHQ
22.7%

Сырьевые материалы

QLTY

-

SPHQ
2.1%

Энергетика

QLTY

-

SPHQ
0.6%

Недвижимость

QLTY

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

QLTY

-

SPHQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с BDGSQLTY с INRO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QLTY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.65

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

11.97

-4.53

QLTY vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и SPHQ

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-57.83%

+40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.90%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.84%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.67%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.08%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и SPHQ

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.80%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.30%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.41%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.59%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.91%

-3.24%

Сравнение комиссий QLTY и SPHQ

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и SPHQ

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPHQ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.07%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and SPHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.80%) compared to QLTY (3.99%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 24.86% vs 21.45% for QLTY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 24.86% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.72% for QLTY.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. QLTY tracks S&P 500, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор