PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 17.39%/yr for META. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.39% соответственно.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between QUAL and META is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.59

The correlation between QUAL and META shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

QUAL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.51

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.54

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.54

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

-1.12

+11.72

QUAL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и META

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-76.74%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-33.30%

+24.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-34.15%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-76.74%

+48.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-76.74%

+42.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-28.06%

+27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-15.83%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

16.06%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и META

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.17%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

26.91%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

35.52%

-23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

44.04%

-26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

38.67%

-20.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и META

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and META have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs META's -76.74%.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор