PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.42%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%4.12%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between QUAL and JQUA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between QUAL and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и JQUA

Секторы
QUAL
JQUA

Технологии

40.2%
41.0%

Финансовые услуги

10.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Промышленность

7.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

QUAL
40.2%
JQUA
41.0%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
JQUA
12.0%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
JQUA
6.2%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
JQUA
8.8%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
JQUA
9.5%

Промышленность

QUAL
7.4%
JQUA
8.9%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
JQUA
5.2%

Энергетика

QUAL
2.9%
JQUA
3.3%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
JQUA
1.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
JQUA
1.7%

Недвижимость

QUAL
1.7%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QUAL vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.00

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.84

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.41

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

13.94

-2.27

QUAL vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и JQUA

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-32.92%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.13%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.81%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-22.47%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.10%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.74%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и JQUA

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.30% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.14%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.77%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.93%

+0.17%

Сравнение комиссий QUAL и JQUA

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и JQUA

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QUAL and JQUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (3.38%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 11.42% for QUAL. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор