Сравнение QUAL с IBIT
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QUAL returned 23.43% vs -43.08% for IBIT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
QUAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 14.32%
- Всё время*
- 13.87%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $231.95M | $239.34M | $386.30M |
Сравнение доходности по годам QUAL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 13.64% | 12.65% | 21.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QUAL and IBIT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QUAL
IBIT
Сравнение QUAL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.81 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.23 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и IBIT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -53.30% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -53.30% | +44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -18.39% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 35.07% | -33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 8.34% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 33.03% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 44.38% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 49.50% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 49.50% | -31.40% |
Сравнение комиссий QUAL и IBIT
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и IBIT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, QUAL leads with 23.43% vs -43.08% for IBIT. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUAL has performed better with a 23.43% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for IBIT.
QUAL is categorized as Quality Factor, while IBIT is Cryptocurrency. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.25% for IBIT.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор