Сравнение QUAL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
QUAL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 21.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и IBIT
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QUAL
IBIT
Сравнение QUAL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.44 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.37 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.35 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.75 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.44 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и IBIT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и IBIT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -49.36% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -49.36% | +37.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -45.80% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -14.18% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 23.27% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.95% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 36.76% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 45.40% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 51.21% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 51.21% | -33.13% |