PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с IBIT

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QUAL returned 21.50% vs -44.36% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.86%.

QUAL

1 день
0.26%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.91%
С начала года
11.10%
1 год
21.50%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.17%

IBIT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-33.60%
С начала года
-25.86%
1 год
-44.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и IBIT

2026 (YTD)20252024
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.10%12.65%21.86%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.86%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between QUAL and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

QUAL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.00

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.48

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.83

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

-1.35

+12.10

QUAL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и IBIT

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-53.30%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-53.30%

+44.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.37%

+48.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-17.66%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

33.00%

-31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

11.83%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

35.00%

-25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

44.46%

-32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

49.95%

-32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

49.95%

-31.87%

Сравнение комиссий QUAL и IBIT

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и IBIT

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.86%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.83%) compared to QUAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, QUAL leads with 21.50% vs -44.36% for IBIT. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUAL has performed better with a 21.50% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

QUAL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IBIT.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.25% for IBIT.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор