PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с ESGE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 12.44%/yr vs 7.48%/yr for ESGE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 27.56%.

QUAL

1 день
1.24%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.62%

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between QUAL and ESGE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.64

The correlation between QUAL and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и ESGE

Секторы
QUAL
ESGE

Технологии

38.8%
43.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
7.4%

Финансовые услуги

10.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.5%

Здравоохранение

8.7%
2.2%

Промышленность

7.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.1%

Энергетика

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
5.0%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

QUAL
38.8%
ESGE
43.9%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
ESGE
7.4%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
ESGE
22.0%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
ESGE
7.5%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
ESGE
2.2%

Промышленность

QUAL
7.2%
ESGE
5.7%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
ESGE
2.1%

Энергетика

QUAL
3.2%
ESGE
1.9%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
ESGE
1.3%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
ESGE
5.0%

Недвижимость

QUAL
1.8%
ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

QUAL vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.75

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

14.02

-1.65

QUAL vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и ESGE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-41.07%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.90%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.71%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-39.18%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-14.43%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.70%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и ESGE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.76%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

11.18%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

19.61%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

21.89%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.50%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.10%

-1.98%

Сравнение комиссий QUAL и ESGE

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и ESGE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ESGE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and ESGE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to QUAL (3.76%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, QUAL leads with 12.44% vs 7.48% for ESGE. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 12.44% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.04% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор