PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds from iShares - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QUAL returned 23.43% vs 48.63% for EQLT. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и EQLT

2026 (YTD)20252024
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%3.73%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between QUAL and EQLT is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between QUAL and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и EQLT

Секторы
QUAL
EQLT

Технологии

40.2%
34.8%

Финансовые услуги

10.9%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.2%

Здравоохранение

9.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.2%

Промышленность

7.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
6.5%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

QUAL
40.2%
EQLT
34.8%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
EQLT
19.5%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
EQLT
5.2%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
EQLT
3.3%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
EQLT
8.2%

Промышленность

QUAL
7.4%
EQLT
11.4%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
EQLT
3.5%

Энергетика

QUAL
2.9%
EQLT
3.5%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
EQLT
1.8%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
EQLT
6.5%

Недвижимость

QUAL
1.7%
EQLT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

QUAL vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.08

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.69

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.07

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.20

-0.53

QUAL vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и EQLT

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-17.38%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.00%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.81%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.00%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и EQLT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.37%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

21.24%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

23.55%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.31%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.31%

-3.21%

Сравнение комиссий QUAL и EQLT

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и EQLT

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and EQLT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 23.43% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 23.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор